Yatırımcı.AI

Fon risk değeri

Fon risk değeri, fonun geçmiş fiyat dalgalanmasına (volatilite) göre 1 (en düşük) ile 7 (en yüksek) arasında belirlenen standart risk göstergesidir. Risk değeri, yatırımcının fonlar arasında risk düzeyini hızlıca karşılaştırabilmesi için SPK düzenlemesiyle zorunlu kılınmıştır.
İçindekiler
  1. 1.Anahtar noktalar
  2. 2.Formül / hesaplama
  3. 3.Yorum
  4. 4.Tuzaklar
  5. 5.Sık sorulan sorular

Anahtar noktalar

  • Fonun bilgi formunda yer alır ve haftalık getirilerin yıllıklandırılmış standart sapmasına göre hesaplanır.
  • Risk değeri yüksek fonlar daha yüksek getiri potansiyeli ile birlikte daha büyük kayıp riski taşır.
  • Risk değeri geçmiş verilere dayanır; kriz anında gerçek risk daha yüksek olabilir.

Formül / hesaplama

1 = yıllık volatilite %0–0,5; 2 = %0,5–2; 3 = %2–5; 4 = %5–10; 5 = %10–15; 6 = %15–25; 7 = %25 üzeri. Para piyasası fonları 1–2, borçlanma araçları fonları 2–4, hisse fonları genellikle 5–7 aralığındadır.

Yorum

Risk değeri yüksek fonlar daha yüksek getiri potansiyeli ile birlikte daha büyük kayıp riski taşır. Yatırımcı, risk değerini kendi risk profiliyle eşleştirmeli; portföyün toplam risk değeri ağırlıklı ortalama olarak düşünülmelidir.

Tuzaklar

Risk değeri geçmiş verilere dayanır; kriz anında gerçek risk daha yüksek olabilir. Kredi, likidite ve kur riskini tam yansıtmaz. Aynı risk değerine sahip fonlar çok farklı içeriklere sahip olabilir.

Bu terimin geçtiği sayfalar

İlgili terimler

Sık sorulan sorular

Fon risk değeri, fonun geçmiş fiyat dalgalanmasına (volatilite) göre 1 (en düşük) ile 7 (en yüksek) arasında belirlenen standart risk göstergesidir.

1 = yıllık volatilite %0–0,5; 2 = %0,5–2; 3 = %2–5; 4 = %5–10; 5 = %10–15; 6 = %15–25; 7 = %25 üzeri. Para piyasası fonları 1–2, borçlanma araçları fonları 2–4, hisse fonları genellikle 5–7 aralığındadır.

Yatırımcı.AI AraştırmaMetodoloji